Debemos decir que siempre se guardan en la app Archivos, aunque puede que no siempre sea en la misma carpeta. Depender siempre de tus ajustes predeterminados, algo que puedes comprobar rpidamente yendo a Ajustes > Safari > Descargas. En este apartado podrs encontrar "iCloud Drive", "En mi iPhone" y "Otros" como opciones.